第1章　BackTrader简介 1
1.1　BackTrader量化软件的特点 2
1.2　进入神奇的Python世界 3
1.3　TOP极宽量化工具函数库 4
1.4　量化回测“四步曲” 5
1.5　案例：完整的量化版“Hello”程序 7
第2章　数据预处理 11
2.1　数据格式 12
2.2　Lines内部数据格式 14
2.3　数据目录 17
2.4　指数代码文件 18
2.5　数据预处理函数 18
2.6　案例：数据预处理 20
第3章　策略编程 25
3.1　SQN指数&策略评估参数 26
3.2　量化金融指标 27
3.3　交易数据更新 29
3.4　策略编程模板 30
3.5　案例：策略编程 33

第4章　Buy买入策略 39
4.1　Buy买入函数 40
4.2　案例：设置Buy买入价格 40
4.3　next策略执行函数 45
4.4　Buy买入策略编程 46
第5章　Sell卖出策略 49
5.1　Position仓位检查 50
5.2　Smart Staking智能动态仓位管理 52
5.3　Sell卖出函数 54
5.4　案例：Sell卖出策略 55
5.5　买卖点图表 57
5.6　notify_order订单状态检查函数 57
5.7　双边交易策略 59
5.8　bar量化节点数据包变量 61
第6章　Broker数字经纪人 64
6.1　Broker数字经纪人概述 65
6.2　交易佣金（Commission） 67
6.3　案例：添加Broker经纪人 68
6.4　Broker常用参数 72
6.5　案例：Sizer交易数额 74
6.6　Sizer交易数额模块库架构图 77
第7章　MA均线策略编程 79
7.1　MA均线策略和指标简介 80
7.2　案例：MA均线策略编程 81
第8章　plot绘制金融图 87
8.1　金融分析曲线 88
8.2　案例：绘制不同风格K线图 88
8.3　多曲线金融指标 93
8.4　Observers观测子模块 95
8.5　plot绘图函数的常用参数 96
8.6　案例：买卖点符号和色彩风格 98
8.7　案例：vol成交量参数 105
8.8　案例：多图拼接模式 110
8.9　案例：绘制HA平均K线图 114
8.10　K线图绘制 120
8.11　案例：绘制多指标金融图 122
第9章　回测结果分析 127
9.1　常用量化分析指标 128
9.2　案例：回测数据基本分析 131
9.3　Analyzer分析类 137
9.4　Analyzer分析模块架构图 138
9.5　SQN指数 142
9.6　案例：回测数据扩展指标分析 144
9.7　案例：底层数据分析 151
第10章　PyFolio专业量化分析图 158
10.1　常用量化模块库 159
10.2　轻量级量化分析模块 159
10.3　PyFolio简介 160
10.4　案例：PyFolio量化分析 164
10.5　解读专业量化分析图 173
第11章　Trade交易操作 175
11.1　量化回测分析流程 176
11.2　Cerebro类模块 177
11.3　案例：Trade交易 178
11.4　实盘交易及其隐性规则 185
11.5　Stake交易数额和Trade交易执行价格 188

第12章　买卖点分析 192
12.1　案例：买卖点设置 193
12.2　优化输出信息 197
12.3　案例：手动版策略参数优化 201
第13章　sign信号交易模式 208
13.1　Indicator指标模块库架构图 209
13.2　案例：信号交易的基本操作 213
13.3　案例：信号模式买卖点分析 218
13.4　SignalStrategy信号策略类 222
第14章　参数寻优 227
14.1　参数寻优概述 228
14.2　演示案例：单参数自动寻优 228
14.3　BackTrader内置优化函数 232
14.4　演示案例：多参数自动寻优 234
第15章　模拟盘/实盘操作 238
15.1　模拟盘交易和实盘交易的区别 239
15.2　实盘数据和交易接口 239
15.3　数据共性 241
15.4　数据区别 243
15.5　案例：模拟盘的参数设置 244