目录

第 1章电脑炒股指期货快速入门………………………………………………………………… 1
1.1初识股指期货 ............................. 1
1.1.1什么是期货及期货的类型 ..................... 2
1.1.2什么是股指期货 ......................... 4
1.1.3股指期货的特性 ......................... 5
1.1.4股指期货的特点 ......................... 5
1.1.5股指期货的功能 ......................... 6
1.1.6股指期货与股票的区别 ...................... 7
1.2股指期货交易品种 ........................... 10
1.2.1国外常见股指期货合约 ...................... 10
1.2.2沪深 300股指期货 ........................ 10
1.2.3上证 50股指期货 ......................... 14
1.2.4中证 500股指期货 ........................ 15
1.3股指期货的结构与历史 ......................... 16
1.3.1股指期货市场结构 ........................ 17
1.3.2什么是股指期货的经纪和自营业务 ................. 17
1.3.3期货公司在市场中扮演什么角色 .................. 18
1.3.4证券公司担任 IB是什么 ...................... 18
1.3.5什么是结算会员 ......................... 19
1.3.6结算银行在股指期货市场上扮演什么角色 .............. 19
1.3.7中国证监会对股指期货市场是如何监管的 .............. 20
1.3.8中国期货保证金监控中心有什么作用 ................ 20
1.3.9股指期货是如何发展起来的 .................... 21
1.4股指期货行情分析软件 ......................... 22
1.4.1下载同花顺软件 ......................... 22
1.4.2安装同花顺软件 ......................... 23
1.4.3同花顺软件的用户注册与登录 ................... 24
1.4.4利用同花顺软件查看股指期货行情 ................. 26
第 2章股指期货入市指南…………………………………………………………………………28
2.1电脑炒股指期货的流程 ......................... 29
2.2炒股指期货的开户 ........................... 29
2.2.1投资者适当性制度 ........................ 29
2.2.2股指期货交易开户流程 ...................... 30
2.2.3开户需要带哪些材料 ....................... 31
2.2.4期货交易风险说明书 ....................... 31
2.2.5选择交易方式 .......................... 31
2.2.6期货经纪合同书 ......................... 32
2.2.7申请交易编码及确认资金账号 ................... 33
2.2.8打入交易保证金并确认到账 .................... 33
2.2.9开户注意事项 .......................... 33
2.3股指期货交易的出入金 ......................... 35
2.3.1个人和法人的出入金 ....................... 35
2.3.2保证金封闭运行制度 ....................... 35
2.4股指期货的下单和成交 ......................... 36
2.4.1股指期货的下单注意事项 ..................... 36
2.4.2股指期货的成交原则 ....................... 38
2.4.3与交易相关的制度 ........................ 39
2.5股指期货的结算 ............................ 40
2.5.1结算流程 ............................ 40
2.5.2结算价和结算公式 ........................ 42
2.5.3与结算相关的制度 ........................ 44
2.6股指期货的交割、展期和移仓 ...................... 46
2.6.1股指期货的交割 ......................... 46
2.6.2股指期货的展期 ......................... 46
2.6.3股指期货的移仓 ......................... 47
第 3章股指期货的分析方法...........................48
3.1股指期货的基本面分析方法 ....................... 49
3.1.1经济波动周期对股指期货的影响 .................. 49
3.1.2宏观经济政策对股指期货的影响 .................. 50
3.1.3通货膨胀对股指期货的影响 .................... 51
3.1.4利率对股指期货的影响 ...................... 52
3.1.5汇率对股指期货的影响 ...................... 53
3.1.6CPI和 PPI对股指期货的影响 ................... 53
3.1.7自然因素对股指期货的影响 .................... 53
3.1.8基本面因素分析应注意的事项 ................... 54
3.2股指期货的技术分析方法 ........................ 55
3.2.1什么是技术分析 ......................... 55
3.2.2技术分析的三个基本假设 ..................... 55
3.2.3技术分析与基本面分析 ...................... 58
3.3技术分析的优缺点 ........................... 58
3.3.1技术分析的优点 ......................... 58
3.3.2技术分析的缺点 ......................... 59
3.4技术分析的类型 ............................ 60
3.4.1K线分析技术 .......................... 61
3.4.2趋势分析技术 .......................... 61
3.4.3形态分析技术 .......................... 61
3.4.4指标分析技术 .......................... 62
3.5技术分析的两个基本工具 ........................ 63
3.5.1线形图 ............................. 63
3.5.2K线图 ............................. 64
3.6技术分析其实就是经验总结 ....................... 65
3.7技术分析的反面意见 .......................... 66
3.7.1预言自我应验 .......................... 66
3.7.2过去能否预测未来 ........................ 67
3.7.3随机漫步理论 .......................... 68
第 4章股指期货的 K线分析技术 ........................69
4.1K线的意义及注意事项 ......................... 70
4.1.1K线的意义 ........................... 70
4.1.2K线运用注意事项 ........................ 70
4.2见底信号的 K线和 K线组合 ....................... 72
4.2.1早晨之星 ............................ 72
4.2.2好友反攻、曙光初现和旭日东升 .................. 73
4.2.3平底 .............................. 76
4.2.4塔形底 ............................. 78
4.2.5锤头线 ............................. 79
4.2.6倒锤头线 ............................ 81
4.3见顶信号的 K线和 K线组合 ....................... 82
4.3.1黄昏之星 ............................ 82
4.3.2淡友反攻、乌云盖顶和倾盆大雨 .................. 83
4.3.3平顶 .............................. 86
4.3.4塔形顶 ............................. 87
4.3.5射击之星 ............................ 88
4.4其他常见的 K线和 K线组合 ....................... 89
4.4.1红三兵和黑三兵 ......................... 89
4.4.2两红夹一黑和两黑夹一红 ..................... 90
4.4.3大阳线和大阴线 ......................... 91
4.4.4其他常见的 K线和 K线组合的实战应用 ............... 92
第 5章股指期货的趋势分析技术.........................95
5.1初识趋势 ............................... 96
5.1.1什么是趋势 ........................... 96
5.1.2趋势的方向 ........................... 96
5.1.3趋势的类型 ........................... 97
5.2趋势线 ................................ 99
5.2.1趋势线的定义 .......................... 99
5.2.2趋势线的作用 ......................... 100
5.2.3趋势线的类型 ......................... 100
5.2.4上升趋势线应用实战 ...................... 105
5.2.5下降趋势线应用实战 ...................... 106
5.2.6趋势线应用注意事项 ...................... 107
5.3管道线 ............................... 108
5.4压力线和支撑线 ........................... 110
5.4.1压力线和支撑线的含义 ..................... 110
5.4.2支撑线和压力线的作用 ..................... 112
5.4.3支撑线和压力线的重要性及突破确认 ............... 112
5.5黄金分割线 ............................. 113
第 6章股指期货的形态分析技术........................ 116
6.1初识形态 .............................. 117
6.1.1什么是反转形态 ........................ 117
6.1.2反转形态的特征 ........................ 118
6.1.3持续形态的市场含义 ...................... 119
6.2顶部反转形态 ............................ 120
6.2.1头肩顶 ............................ 120
6.2.2双重顶 ............................ 122
6.2.3圆弧顶 ............................ 124
6.2.4V形顶 ............................ 125
6.3底部反转形态 ............................ 127
6.3.1头肩底 ............................ 127
6.3.2双重底 ............................ 129
6.3.3圆弧底 ............................ 131
6.3.4V形底 ............................ 132
6.4持续形态 .............................. 134
6.4.1上升三角形 .......................... 134
6.4.2上升旗形 ........................... 135
6.4.3下降楔形 ........................... 137
6.4.4下降三角形 .......................... 138
6.4.5下降旗形 ........................... 139
6.4.6上升楔形 ........................... 140
第 7章股指期货的均线分析技术........................ 141
7.1初识均线 .............................. 142
7.1.1均线的定义 .......................... 142
7.1.2均线的类型 .......................... 142
7.1.3均线的特性 .......................... 144
7.2均线的基本操作 ........................... 145
7.3见底和见顶信号的均线 ........................ 148
7.3.1黄金交叉和银山谷 ....................... 148
7.3.2死亡交叉和死亡谷 ....................... 149
7.4做多信号的均线 ........................... 151
7.4.1多头排列和金山谷 ....................... 151
7.4.2首次交叉向上发散形和再次交叉向上发散形 ............ 153
7.4.3上山爬坡形和逐浪上升形 .................... 154
7.5做空信号的均线 ........................... 156
7.5.1利用死亡交叉做空 ....................... 156
7.5.2利用首次和再次黏合向下发散形做空 ............... 157
第 8章股指期货的 MACD分析技术 ...................... 160
8.1初识 MACD ............................. 161
8.1.1MACD概述 .......................... 161
8.1.2MACD的设置 ......................... 162
8.2MACD实战做多技巧 ......................... 165
8.2.1MACD金叉做多技巧 ...................... 165
8.2.2MACD指标底背离做多技巧 ................... 168
8.2.3MACD指标绿柱底背离做多技巧 ................. 170
8.2.4MACD指标二次金叉做多技巧 .................. 171
8.3MACD实战做空技巧 ......................... 172
8.3.1MACD死叉做空技巧 ...................... 172
8.3.2MACD指标顶背离做空技巧 ................... 175
8.3.3MACD指标红柱顶背离做空技巧 ................. 176
第 9章股指期货的分时图分析技术....................... 178
9.1初识分时图 ............................. 179
9.1.1分时线和均价线 ........................ 179
9.1.2成交量和持仓量 ........................ 181
9.1.3盘口数据和成交明细 ...................... 181
9.2分时图的时间段 ........................... 184
9.2.1开盘阶段 ........................... 184
9.2.2续盘阶段 ........................... 184
9.2.3终盘阶段 ........................... 186
9.3分时图做多技巧 ........................... 186
9.3.1双底做多技巧 ......................... 186
9.3.2V形底做多技巧 ........................ 188
9.3.3头肩底做多技巧 ........................ 189
9.3.4圆弧底做多技巧 ........................ 190
9.3.5均价线支撑做多技巧 ...................... 191
9.3.6新高突破做多技巧 ....................... 192
9.4分时图做空技巧 ........................... 193
9.4.1双顶做空技巧 ......................... 193
9.4.2V形顶做空技巧 ........................ 194
9.4.3头肩顶做空技巧 ........................ 196
9.4.4圆弧顶做空技巧 ........................ 197
9.4.5均价线压力做空技巧 ...................... 198
9.4.6低点跌破做空技巧 ....................... 199
第 10章股指期货的套期保值技巧 ....................... 201
10.1初识套期保值 ............................ 202
10.1.1什么是套期保值 ....................... 202
10.1.2套期保值的基本特征 ..................... 202
10.1.3套期保值的理论基础 ..................... 202
10.1.4套期保值的特点 ....................... 203
10.1.5套期保值的原则 ....................... 203
10.2套期保值的类型 ........................... 204
10.2.1买入套期保值 ........................ 204
10.2.2卖出套期保值 ........................ 205
10.3套期保值的必要性 .......................... 206
10.3.1系统性风险和非系统性风险 .................. 206
10.3.2股指期货可以规避系统性风险 ................. 207
10.4套期保值的交易流程 ......................... 208
10.4.1是否需要进行套期保值 .................... 209
10.4.2套期保值方向的选择 ..................... 209
10.4.3套期保值合约的交割月份的选择 ................ 209
10.4.4套期保值时需要买卖合约的数量 ................ 210
10.4.5建仓 ............................ 211
10.4.6结束套期保值要注意的两个问题 ................ 211
10.4.7评估套期保值效果 ...................... 212
10.5套期保值的风险 ........................... 212
10.5.1基差风险 .......................... 212
10.5.2流动性风险 ......................... 213
10.5.3展期风险 .......................... 214
第 11章股指期货的投机与套利技巧 ...................... 215
11.1初识股指期货投机 .......................... 216
11.1.1股指期货投机的特征 ..................... 216
11.1.2股指期货投机的作用 ..................... 217
11.2股指期货投机的分类 ......................... 218
11.2.1多头交易者和空头交易者 ................... 218
11.2.2散户、中户和大户 ...................... 218
11.2.3长线交易者和短线交易者 ................... 219
11.3股指期货投机的交易流程 ....................... 220
11.3.1股指期货投机交易前的准备 .................. 220
11.3.2建仓 ............................ 222
11.3.3平仓 ............................ 225
11.4初识股指期货套利 .......................... 226
11.4.1股指期货套利的特征 ..................... 226
11.4.2股指期货套利的作用 ..................... 228
11.5股指期货套利的分类 ......................... 228
11.5.1期现套利 .......................... 229
11.5.2跨期套利 .......................... 229
11.5.3跨品种套利 ......................... 229
11.5.4跨市套利 .......................... 229
11.6套利与投机、保值的区别 ....................... 229
11.6.1套利与投机的区别 ...................... 230
11.6.2套利与保值的区别 ...................... 231
11.7股指期货的跨期套利 ......................... 232
11.7.1不同交割月份期货合约间的价格关系 .............. 232
11.7.2牛市套利 .......................... 232
11.7.3熊市套利 .......................... 234
11.7.4蝶式套利 .......................... 235
11.8股指期货的期现套利 ......................... 236
11.8.1期现套利交易的流程 ..................... 236
11.8.2期价高估 .......................... 239
11.8.3期价低估 .......................... 240
第 12章股指期货的风险管理技巧 ....................... 241
12.1股指期货交易常见的风险 ....................... 242
12.1.1期货市场风险的特征 ..................... 242
12.1.2期货市场风险的主要来源 ................... 243
12.1.3常见的期货交易风险 ..................... 244
12.1.4防范期货市场风险 ...................... 248
12.2股指期货强行平仓的风险 ....................... 249
12.2.1强行平仓制度的相关规定 ................... 249
12.2.2常见的强行平仓风险类型 ................... 250
12.3同方向连续单边市的风险 ....................... 252
12.3.1出现同方向连续单边市时可能采取的措施 ............ 252
12.3.2强制减仓措施带来的风险 ................... 253
12.3.3各种头寸参与强制减仓的规定 ................. 253
12.4保证金调整风险 ........................... 255
12.4.1国内商品期货保证金调整的一些规定 .............. 255
12.4.2股指期货与商品期货保证金制度的比较 ............. 255
12.4.3期货公司保证金比例的自行调整 ................ 255
12.5持仓限额风险 ............................ 256
12.5.1股指期货持仓限额制度的规定 ................. 256
12.5.2股指期货和商品期货的区别 .................. 256
12.6大户持仓报告风险 .......................... 257
12.6.1股指期货大户持仓报告的规定 ................. 257
12.6.2股指期货与商品期货大户持仓报告的区别 ............ 257
第 13章股指期货的交易管理技巧 ....................... 259
13.1新期民交易的 5个阶段 ........................ 260
13.1.1无知阶段 .......................... 260
13.1.2盲目求胜阶段 ........................ 261
13.1.3潜心研究阶段 ........................ 261
13.1.4稳定盈利阶段 ........................ 262
13.1.5无为而为阶段 ........................ 262
13.2计划你的交易，交易你的计划 ..................... 263
13.2.1机会品种的胜算分析 ..................... 264
13.2.2进场计划 .......................... 264
13.2.3随机应对策略 ........................ 265
13.2.4出局的策略 ......................... 265
13.2.5纪律执行保障 ........................ 265
13.3江恩的 24条守则 .......................... 266
13.4期货交易心理 ............................ 268
13.4.1市场人气决定涨跌 ...................... 268
13.4.2学会不按常理出牌 ...................... 268
13.4.3不正常表现是好机会 ..................... 269
13.4.4大多数人犯错误 ....................... 269
13.4.5与大众心理反其道而行 .................... 270
13.4.6物极必反，否极泰来 ..................... 271
13.4.7不要天天在市场打滚 ..................... 272
13.4.8为什么常炒必输 ....................... 273
13.5善于利用信息 ............................ 273
13.5.1要有灵敏的嗅觉 ....................... 273
13.5.2应做就去做 ......................... 273
13.5.3慎重考虑新闻反应 ...................... 274
13.5.4善用消息决策，获取利润 ................... 275